PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUQX с GUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUQX с GUT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и The Gabelli Utility Trust (GUT).

FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и GUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUQX и GUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		10.36%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
GUT
The Gabelli Utility Trust		1.48%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FKUQX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у GUT с доходностью 1.48%.

FKUQX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.36%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.62%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

GUT

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.12%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.85%
1 год
23.29%
3 года*
5.12%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class A

The Gabelli Utility Trust

Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с ERHFKUQX с GABUXFKUQX с RYUIXFKUQX с VUIAX
Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с FUTYGUT с UTGGUT с SCHDGUT с UTFGUT с SCHOGUT с GCV

Сравнение комиссий FKUQX и GUT

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GUT в 0.01%.

FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A
GUT
The Gabelli Utility Trust

Доходность на риск

FKUQX vs. GUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c GUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUQXGUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.95

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.14

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

13.17

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUQX vs. GUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUT равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и GUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUQXGUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.31

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.29

+0.26

Корреляция

Корреляция между FKUQX и GUT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и GUT

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности GUT в 10.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.37%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%
GUT
The Gabelli Utility Trust		10.05%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и GUT

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки GUT в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и GUT.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUQXGUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-52.79%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-5.40%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-33.94%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.44%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.04%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.82%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и GUT

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) составляет 5.15%, в то время как у The Gabelli Utility Trust (GUT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUQXGUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

7.09%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.50%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.97%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

21.61%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

23.76%

-3.16%