PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKMCX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKMCX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FKMCX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKMCX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		4.68%11.87%14.65%11.11%-6.30%28.72%11.56%25.50%-14.09%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FKMCX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FKMCX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.67%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.97%
1 год
23.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.64%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с FXAIXFKMCX с VUSUXFKMCX с DFGEXFKMCX с FSMAXFKMCX с CNX1.LFKMCX с FFRHX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FKMCX и FNILX

FKMCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FKMCX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKMCX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKMCXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.48

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.51

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

7.14

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKMCX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKMCX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKMCX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKMCXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.97

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между FKMCX и FNILX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKMCX и FNILX

Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		1.77%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKMCX и FNILX

Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKMCXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-33.76%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.18%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-25.40%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.36%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-5.47%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.57%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FKMCX и FNILX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKMCXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.33%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.59%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

18.44%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.27%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

20.19%

-1.64%