PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKINX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKINX с VFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

FKINX управляется Franklin Templeton. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FKINX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKINX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.72% соответственно.

FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A1

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с RSP
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий FKINX и VFORX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

FKINX
Franklin Income Fund Class A1
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

FKINX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKINXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.40

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.02

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.98

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.84

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKINX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKINXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.47

+0.43

Корреляция

Корреляция между FKINX и VFORX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и VFORX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VFORX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и VFORX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKINXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-51.63%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-8.88%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-24.32%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-29.35%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.68%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.82%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.99%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и VFORX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKINXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.82%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

7.55%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

12.58%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

12.39%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

13.66%

-4.35%