PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKINX с VFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKINX с VFORX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

FKINX управляется Franklin Templeton. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKINX или VFORX.

Корреляция

Корреляция между FKINX и VFORX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FKINX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.02%
215.00%
FKINX
VFORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKINX:

0.89

VFORX:

0.72

Коэф-т Сортино

FKINX:

1.25

VFORX:

1.09

Коэф-т Омега

FKINX:

1.20

VFORX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FKINX:

0.95

VFORX:

0.58

Коэф-т Мартина

FKINX:

4.17

VFORX:

3.46

Индекс Язвы

FKINX:

1.70%

VFORX:

2.69%

Дневная вол-ть

FKINX:

7.94%

VFORX:

12.97%

Макс. просадка

FKINX:

-44.31%

VFORX:

-51.63%

Текущая просадка

FKINX:

-2.83%

VFORX:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 4.96% против 5.44% соответственно.

FKINX

С начала года

0.57%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-1.03%

1 год

7.55%

5 лет

8.70%

10 лет

4.96%

VFORX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.62%

1 год

9.79%

5 лет

7.06%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKINX и VFORX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

FKINX
Franklin Income Fund Class A1
График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
График комиссии VFORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFORX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKINX и VFORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKINX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FKINX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKINX: 0.89
VFORX: 0.72
Коэффициент Сортино FKINX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKINX: 1.25
VFORX: 1.09
Коэффициент Омега FKINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKINX: 1.20
VFORX: 1.15
Коэффициент Кальмара FKINX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKINX: 0.95
VFORX: 0.58
Коэффициент Мартина FKINX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKINX: 4.17
VFORX: 3.46

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.72
FKINX
VFORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и VFORX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VFORX в 2.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.67%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.65%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и VFORX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.83%
-7.75%
FKINX
VFORX

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и VFORX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 5.88%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.88%
8.96%
FKINX
VFORX