PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKINX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKINX с TPDAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FKINX управляется Franklin Templeton. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FKINX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKINX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		2.15%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKINX имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.

FKINX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.15%
6 месяцев
4.63%
1 год
11.60%
3 года*
9.10%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.57%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A1

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с RSP
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий FKINX и TPDAX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FKINX
Franklin Income Fund Class A1

Доходность на риск

FKINX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKINXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.18

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.82

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.59

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

13.57

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKINX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKINXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.18

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Корреляция

Корреляция между FKINX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и TPDAX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.14%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и TPDAX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKINXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-22.29%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-7.58%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-17.58%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-22.29%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-4.97%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.94%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.01%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и TPDAX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.29%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKINXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.40%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

9.86%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

12.29%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

10.14%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

9.87%

-0.56%