PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKINX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKINX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKINX и IOEZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%
IOEZX
ICON Equity Income Fund
9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.65% против 8.36% соответственно.


FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Income Fund Class A1

ICON Equity Income Fund

Сравнение комиссий FKINX и IOEZX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.


Доходность на риск

FKINX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKINXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.32

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.89

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.78

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

7.34

+1.89

FKINX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKINXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.39

+0.51

Корреляция

Корреляция между FKINX и IOEZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и IOEZX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности IOEZX в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
IOEZX
ICON Equity Income Fund
2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и IOEZX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и IOEZX.


Загрузка...

Показатели просадок


FKINXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-56.15%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-11.71%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-21.47%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-38.12%

+14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-4.15%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-8.64%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.85%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и IOEZX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.19%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKINXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.38%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

8.72%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

15.55%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

13.90%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

16.44%

-7.13%