PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с VEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FKEMX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.53% соответственно.

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX

Сравнение комиссий FKEMX и VEMAX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FKEMX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.43

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.95

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.94

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

7.08

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.09

Корреляция

Корреляция между FKEMX и VEMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и VEMAX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и VEMAX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-66.45%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.08%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-32.60%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-36.11%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-8.96%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-16.24%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.04%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и VEMAX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

6.88%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

10.91%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

15.40%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

15.22%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.39%

+2.07%