Сравнение FKEMX с FEMKX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKEMX показывает доходность 1.70%, а FEMKX немного ниже – 1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKEMX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции FEMKX немного отстают с 10.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FKEMX и FEMKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, примерно равная максимальной просадке FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FEMKX.

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеют волатильность 9.06% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.