PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKEMX с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKEMX и FEMKX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FKEMX с FEMKX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKEMX или FEMKX.

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKEMX:

0.28

FEMKX:

0.27

Коэф-т Сортино

FKEMX:

0.38

FEMKX:

0.37

Коэф-т Омега

FKEMX:

1.05

FEMKX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FKEMX:

0.12

FEMKX:

0.11

Коэф-т Мартина

FKEMX:

0.52

FEMKX:

0.50

Индекс Язвы

FKEMX:

6.42%

FEMKX:

6.45%

Дневная вол-ть

FKEMX:

19.67%

FEMKX:

19.64%

Макс. просадка

FKEMX:

-69.07%

FEMKX:

-71.08%

Текущая просадка

FKEMX:

-14.94%

FEMKX:

-15.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKEMX показывает доходность 5.17%, а FEMKX немного ниже – 5.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKEMX имеют среднегодовую доходность 6.46%, а акции FEMKX немного отстают с 6.32%.

FKEMX

С начала года

5.17%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

3.60%

1 год

6.33%

3 года

5.71%

5 лет

6.61%

10 лет

6.46%

FEMKX

С начала года

5.12%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

3.55%

1 год

6.20%

3 года

5.57%

5 лет

6.48%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Fidelity Emerging Markets

Сравнение комиссий FKEMX и FEMKX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKEMX и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг риск-скорректированной доходности FKEMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKEMX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и FEMKX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности FEMKX в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.74%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.69%0.84%0.70%0.90%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.62%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.58%0.67%0.51%0.69%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и FEMKX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, примерно равная максимальной просадке FEMKX в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FEMKX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и FEMKX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеют волатильность 4.34% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...