PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKEMX показывает доходность 0.98%, а FEMKX немного ниже – 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKEMX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции FEMKX немного отстают с 9.95%.

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRXFKEMX с VT
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEMFEMKX с SNXFX

Сравнение комиссий FKEMX и FEMKX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K

Доходность на риск

FKEMX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.74

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.35

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.53

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

9.48

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.30

-0.12

Корреляция

Корреляция между FKEMX и FEMKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и FEMKX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и FEMKX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, примерно равная максимальной просадке FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-71.14%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-13.00%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-40.88%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-43.24%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-9.98%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-26.06%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.47%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и FEMKX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеют волатильность 9.99% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

10.00%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

14.52%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

19.57%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

18.53%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

18.44%

+0.02%