PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Emerging Markets K (FKEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3159102736

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Emerging Markets Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FKEMX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FKEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FKEMX с FEMKX FKEMX с FZAEX FKEMX с VT FKEMX с FXAIX FKEMX с VWO FKEMX с VOO FKEMX с SPY FKEMX с GICIX FKEMX с FNILX FKEMX с FDGRX
Популярные сравнения:
FKEMX с FEMKX FKEMX с FZAEX FKEMX с VT FKEMX с FXAIX FKEMX с VWO FKEMX с VOO FKEMX с SPY FKEMX с GICIX FKEMX с FNILX FKEMX с FDGRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Emerging Markets K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
53.45%
316.62%
FKEMX (Fidelity Emerging Markets K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Emerging Markets K показал доход в 8.02% с начала года и 9.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Emerging Markets K составила 6.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FKEMX

С начала года

8.02%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-2.42%

1 год

9.52%

5 лет

4.11%

10 лет

6.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.21%5.60%2.95%-2.10%2.99%4.64%-0.86%0.08%3.96%-2.66%-2.31%8.02%
202311.11%-5.73%3.53%-1.38%-0.51%4.55%4.58%-4.87%-4.00%-4.11%9.28%3.61%15.36%
2022-4.28%-6.25%-3.83%-7.94%0.63%-5.99%1.37%-0.72%-11.96%-4.02%17.92%-3.71%-27.42%
20212.63%1.81%-2.47%2.06%1.70%1.66%-6.21%3.62%-3.18%3.01%-2.98%0.28%1.40%
2020-3.35%-3.05%-13.71%9.37%4.30%8.59%9.45%4.36%-1.30%2.08%6.90%7.67%32.68%
20199.73%1.88%3.46%3.51%-5.46%6.80%-0.47%-2.09%1.37%3.99%0.57%7.18%33.86%
20186.75%-4.86%-0.84%-1.94%-1.64%-3.65%1.21%-2.90%-1.89%-9.68%4.19%-3.34%-17.92%
20176.01%2.62%4.45%4.22%3.63%1.79%5.13%2.76%1.06%3.22%1.08%3.93%47.90%
2016-5.61%-1.90%10.58%1.03%-0.53%3.49%3.58%0.88%2.03%-1.66%-6.80%-0.60%3.42%
20150.33%3.73%-1.19%1.76%-2.28%-1.25%-4.11%-8.33%-2.73%7.57%-1.64%-1.39%-9.91%
2014-6.97%5.71%1.90%-0.04%4.06%2.63%0.04%2.29%-5.99%2.78%0.27%-3.29%2.57%
20130.99%0.81%0.25%1.82%-1.74%-6.21%1.49%-4.35%7.75%5.21%-0.78%-0.41%4.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKEMX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FKEMX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKEMX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.712.10
Коэффициент Сортино FKEMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.112.80
Коэффициент Омега FKEMX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.39
Коэффициент Кальмара FKEMX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.403.09
Коэффициент Мартина FKEMX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.9513.49
FKEMX
^GSPC

Fidelity Emerging Markets K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71
2.10
FKEMX (Fidelity Emerging Markets K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Emerging Markets K за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.02$0.44$0.28$0.54$0.12$0.65$0.26$0.20$0.19$0.15$0.41$0.04

Дивидендный доход

0.05%1.24%0.89%1.23%0.27%1.85%0.99%0.61%0.84%0.70%1.67%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Emerging Markets K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2013$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.54%
-2.62%
FKEMX (Fidelity Emerging Markets K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Emerging Markets K показал максимальную просадку в 69.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2180 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Emerging Markets K составляет 18.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.07%20 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.218024 июл. 2017 г.2309
-43.13%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.
-29.97%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.116
-27.35%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.28517 дек. 2019 г.476
-5.86%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.119 окт. 2020 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Emerging Markets K составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.45%
3.79%
FKEMX (Fidelity Emerging Markets K)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab