PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKEMX с GICIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKEMX и GICIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FKEMX с GICIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKEMX или GICIX.

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKEMX:

0.28

GICIX:

1.12

Коэф-т Сортино

FKEMX:

0.38

GICIX:

1.49

Коэф-т Омега

FKEMX:

1.05

GICIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FKEMX:

0.12

GICIX:

1.41

Коэф-т Мартина

FKEMX:

0.52

GICIX:

3.68

Индекс Язвы

FKEMX:

6.42%

GICIX:

4.82%

Дневная вол-ть

FKEMX:

19.67%

GICIX:

16.44%

Макс. просадка

FKEMX:

-69.07%

GICIX:

-61.70%

Текущая просадка

FKEMX:

-14.94%

GICIX:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 20.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKEMX имеют среднегодовую доходность 6.46%, а акции GICIX немного впереди с 6.63%.

FKEMX

С начала года

5.17%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

3.60%

1 год

6.33%

3 года

5.71%

5 лет

6.61%

10 лет

6.46%

GICIX

С начала года

20.31%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

16.84%

1 год

16.75%

3 года

10.69%

5 лет

11.11%

10 лет

6.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Сравнение комиссий FKEMX и GICIX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKEMX и GICIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг риск-скорректированной доходности FKEMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг риск-скорректированной доходности GICIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GICIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKEMX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GICIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и GICIX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GICIX в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.74%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.69%0.84%0.70%0.90%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		3.97%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.69%8.29%2.79%1.68%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и GICIX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки GICIX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и GICIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и GICIX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...