PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKEMX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKEMX и FNILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FKEMX с FNILX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKEMX или FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKEMX:

0.28

FNILX:

0.75

Коэф-т Сортино

FKEMX:

0.38

FNILX:

1.06

Коэф-т Омега

FKEMX:

1.05

FNILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FKEMX:

0.12

FNILX:

0.70

Коэф-т Мартина

FKEMX:

0.52

FNILX:

2.64

Индекс Язвы

FKEMX:

6.42%

FNILX:

5.05%

Дневная вол-ть

FKEMX:

19.67%

FNILX:

20.00%

Макс. просадка

FKEMX:

-69.07%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

FKEMX:

-14.94%

FNILX:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 1.10%.

FKEMX

С начала года

5.17%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

3.60%

1 год

6.33%

3 года

5.71%

5 лет

6.61%

10 лет

6.46%

FNILX

С начала года

1.10%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-1.37%

1 год

14.12%

3 года

14.84%

5 лет

15.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий FKEMX и FNILX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKEMX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг риск-скорректированной доходности FKEMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKEMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и FNILX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FNILX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.74%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.69%0.84%0.70%0.90%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.08%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и FNILX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FNILX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...