PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с VWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		1.94%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.11%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции FKEMX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.19% против 7.73% соответственно.

FKEMX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.94%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.98%
3 года*
15.13%
5 лет*
3.30%
10 лет*
10.19%

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRXFKEMX с VT
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий FKEMX и VWO

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FKEMX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.22

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.74

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.78

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

6.68

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.22

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Корреляция

Корреляция между FKEMX и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и VWO

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VWO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и VWO

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-67.68%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.17%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-32.80%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-36.39%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-8.80%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-15.93%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.27%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и VWO

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

7.39%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

12.26%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

17.85%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.20%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

19.18%

-0.73%