PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с GQGIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		1.94%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.11%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.87%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у GQGIX с доходностью 2.87%.

FKEMX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.94%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.98%
3 года*
15.13%
5 лет*
3.30%
10 лет*
10.19%

GQGIX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.87%
6 месяцев
6.26%
1 год
12.94%
3 года*
14.45%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий FKEMX и GQGIX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K

Доходность на риск

FKEMX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.06

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.50

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.47

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

5.01

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Корреляция

Корреляция между FKEMX и GQGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и GQGIX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GQGIX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.07%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и GQGIX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-33.50%

-35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-9.11%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-29.89%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-6.77%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-11.54%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.68%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и GQGIX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.54%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

9.05%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

12.62%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

14.72%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

15.99%

+2.46%