Сравнение FKASX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FKASX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKASX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | -6.24% | 12.01% | 14.45% | 14.48% | -31.40% | 2.57% | 43.41% | 33.44% | 7.30% | 37.87% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции FKASX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 12.48% против 6.82% соответственно.
FKASX
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 12.48%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKASX и NCLEX
FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
FKASX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
FKASX
NCLEX
Сравнение FKASX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKASX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.79 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -1.07 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.73 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.99 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKASX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.79 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FKASX и NCLEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKASX и NCLEX
Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 22.08% | 20.70% | 11.82% | 0.15% | 0.00% | 8.40% | 0.12% | 0.21% | 6.36% | 6.50% | 0.76% | 8.55% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок FKASX и NCLEX
Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKASX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -48.68% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -21.36% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.51% | -28.50% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -35.79% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -27.21% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -8.21% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 7.84% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKASX и NCLEX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKASX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 5.11% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 12.33% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 19.73% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.47% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 19.16% | +3.10% |