PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKASX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FKASX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKASX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		-6.24%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 12.48% против 21.00% соответственно.

FKASX

1 день
5.40%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.46%
3 года*
9.82%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
12.48%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с SVSPXFKASX с AGRFXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FDSVXFKASX с FCPGX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий FKASX и KSOAX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Доходность на риск

FKASX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKASX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKASXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.32

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.64

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.41

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

0.67

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKASX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKASXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между FKASX и KSOAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и KSOAX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		22.08%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и KSOAX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKASXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-70.21%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-24.40%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.51%

-33.28%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-47.11%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-10.22%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-15.88%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

14.91%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и KSOAX

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKASXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

7.98%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

19.42%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

28.84%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

27.74%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

25.84%

-3.58%