Сравнение FKASX с FHYSX
FKASX (Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both mutual funds - FKASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Federated, while FHYSX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, FKASX returned 14.17%/yr vs 5.34%/yr for FHYSX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FKASX charges 1.36%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.
Доходность
Сравнение доходности FKASX и FHYSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKASX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции FKASX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 14.17% против 5.34% соответственно.
FKASX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 14.17%
FHYSX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам FKASX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 12.84% | 12.01% | 14.45% | 14.48% | -31.40% | 2.57% | 43.41% | 33.44% | 7.30% | 37.87% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 1.02% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Correlation
The correlation between FKASX and FHYSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.40 |
The correlation between FKASX and FHYSX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKASX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
FKASX
FHYSX
Сравнение FKASX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKASX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.59 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 13.32 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKASX и FHYSX
Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и FHYSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKASX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -21.45% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -2.44% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.19% | -3.64% | -22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.51% | -16.93% | -27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -21.45% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.51% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -2.58% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 0.47% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKASX и FHYSX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKASX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 0.89% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 2.66% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 3.44% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 5.25% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 5.75% | +16.67% |
Сравнение комиссий FKASX и FHYSX
FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKASX и FHYSX
Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.35%, что больше доходности FHYSX в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 6.32% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 18.35% | 20.70% | 11.82% | 0.15% | 0.00% | 8.40% | 0.12% | 0.21% | 6.36% | 6.50% | 0.76% | 8.55% |
Часто задаваемые вопросы
FKASX and FHYSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKASX has higher volatility (7.91%) compared to FHYSX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FKASX dropped -60.21% vs FHYSX's -21.45%.
FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKASX и FHYSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор