PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKASX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKASX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FKASX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKASX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		-6.24%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FKASX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 12.48% против 9.61% соответственно.

FKASX

1 день
5.40%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.46%
3 года*
9.82%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
12.48%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с SVSPXFKASX с AGRFXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FDSVXFKASX с FCPGX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий FKASX и EMCAX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Доходность на риск

FKASX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKASX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKASXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.41

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.72

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.74

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

3.00

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKASX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKASXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.41

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.12

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между FKASX и EMCAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и EMCAX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		22.08%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKASX и EMCAX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKASXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-51.81%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.15%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.51%

-30.60%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-42.79%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-6.22%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-13.33%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.50%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и EMCAX

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKASXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.42%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

10.49%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

17.50%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

18.18%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

20.21%

+2.05%