PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKASX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKASX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKASX (Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FKASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FKASX returned 13.49%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FKASX charges 1.36%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FKASX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FKASX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 13.49% против -14.61% соответственно.

FKASX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.18%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.06%
1 год
20.33%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.02%
10 лет*
13.49%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKASX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		9.77%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FKASX and BEARX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2002 г.

-0.78

The correlation between FKASX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с SVSPXFKASX с AGRFXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FDSVXFKASX с FCPGX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FKASX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKASX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKASXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-1.70

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-2.42

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.71

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.99

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

-1.86

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKASX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKASXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-1.70

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.72

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

-0.88

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.02

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FKASX и BEARX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKASXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-95.75%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-19.52%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-44.46%

+18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.51%

-52.48%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-80.48%

+35.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-95.72%

+92.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-61.05%

+48.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

10.52%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и BEARX

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKASXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

2.87%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

8.77%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

11.34%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

16.97%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

16.67%

+5.68%

Сравнение комиссий FKASX и BEARX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и BEARX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		18.86%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%

Часто задаваемые вопросы

FKASX and BEARX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKASX has higher volatility (6.83%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FKASX dropped -60.21% vs BEARX's -95.75%.

FKASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKASX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор