PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FKASX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKASX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FKASX (Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FKASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FKASX returned 13.32%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FKASX charges 1.36%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FKASX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKASX показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FKASX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 13.32% против -14.37% соответственно.

FKASX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
9.50%
С начала года
12.30%
1 год
20.65%
3 года*
13.28%
5 лет*
2.15%
10 лет*
13.32%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKASX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		12.30%12.01%14.45%14.48%-31.40%2.57%43.41%33.44%7.30%37.87%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FKASX and BEARX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2002 г.

-0.78

The correlation between FKASX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FKASX:
FKASX с AGRFXFKASX с SVSPXFKASX с SCHGFKASX с VTIFKASX с SCHDFKASX с FDSVXFKASX с FCPGX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FKASX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKASX
Ранг доходности на риск FKASX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKASX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKASX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKASX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKASXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-1.12

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-1.60

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.81

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.85

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-1.67

+6.87

FKASX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKASX и BEARX

Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKASXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-95.75%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-16.55%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-44.46%

+18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.51%

-52.48%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-79.22%

+34.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-95.69%

+89.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-61.16%

+48.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

8.38%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FKASX и BEARX

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKASXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.15%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

10.20%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

12.49%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

17.13%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

16.69%

+5.71%

Сравнение комиссий FKASX и BEARX

FKASX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKASX и BEARX

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.44%, что больше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKASX
Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund		18.44%20.70%11.82%0.15%0.00%8.40%0.12%0.21%6.36%6.50%0.76%8.55%

Часто задаваемые вопросы

FKASX and BEARX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKASX has higher volatility (7.07%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FKASX dropped -60.21% vs BEARX's -95.75%.

FKASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKASX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор