Сравнение FJUN с YMAG
FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - FJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June, while YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FJUN is passively managed, while YMAG is actively managed. Over the past year, FJUN returned 13.94% vs 27.42% for YMAG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJUN charges 0.85%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности FJUN и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJUN показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
FJUN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJUN и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.73% | 11.05% | 13.92% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between FJUN and YMAG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between FJUN and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJUN vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FJUN
YMAG
Сравнение FJUN c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJUN | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.92 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.19 | 6.73 | +12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJUN | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.70 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FJUN и YMAG
Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJUN | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -25.96% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -14.38% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.08% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -4.52% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 4.09% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUN и YMAG
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 0.35%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJUN | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 3.69% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 11.53% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 16.19% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 20.87% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 20.87% | -10.61% |
Сравнение комиссий FJUN и YMAG
FJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUN и YMAG
FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
FJUN and YMAG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAG has higher volatility (3.69%) compared to FJUN (0.35%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs 13.94% for FJUN. On fees, FJUN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs 13.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 0.00% for FJUN.
FJUN is categorized as Large Cap Blend Equities, while YMAG is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 1.28% for YMAG.
FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJUN и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор