Сравнение FJUN с KAT
FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FJUN is passively managed, while KAT is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности FJUN и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJUN показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 0.37%.
FJUN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJUN и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.64% | 3.76% |
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
Correlation
The correlation between FJUN and KAT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов FJUN и KAT
Секторы
FJUN
KAT
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
FJUN
KAT
Финансовые услуги
FJUN
KAT
Коммуникационные услуги
FJUN
KAT
Потребительский циклический сектор
FJUN
KAT
Здравоохранение
FJUN
KAT
Промышленность
FJUN
KAT
Потребительский защитный сектор
FJUN
KAT
Энергетика
FJUN
KAT
Коммунальные услуги
FJUN
KAT
-
Недвижимость
FJUN
KAT
-
Сырьевые материалы
FJUN
KAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJUN vs. KAT — Ранг доходности на риск
FJUN
KAT
Сравнение FJUN c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJUN | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJUN | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.17 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FJUN и KAT
Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJUN | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -9.25% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -4.98% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.20% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUN и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJUN | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 10.48% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 10.48% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 10.48% | -0.21% |
Сравнение комиссий FJUN и KAT
FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUN и KAT
Ни FJUN, ни KAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FJUN and KAT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
FJUN and KAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для FJUN и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор