Сравнение FJUN с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FJUN и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJUN и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJUN и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | -0.44% | 11.05% | 16.38% | 22.30% | -4.95% | 11.47% | 11.67% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
FJUN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJUN и FDL
FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
FJUN vs. FDL — Ранг доходности на риск
FJUN
FDL
Сравнение FJUN c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJUN | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.00 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.77 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 7.07 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJUN | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.46 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между FJUN и FDL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUN и FDL
FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FJUN и FDL
Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJUN | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -65.93% | +52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -11.58% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -16.46% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.21% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -9.72% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.90% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUN и FDL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJUN | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.71% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 8.23% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 14.94% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 14.32% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 17.09% | -6.70% |