PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUN с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJUN returned 11.05%/yr vs 12.51%/yr for FDL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

FJUN

1 день
-0.18%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.30%
1 год
13.82%
3 года*
14.38%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUN и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.64%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%18.09%

Correlation

The correlation between FJUN and FDL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.56

Over the past year, the correlation between FJUN and FDL has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FJUN и FDL

Секторы
FJUN
FDL

Технологии

36.2%
1.1%

Финансовые услуги

11.9%
15.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.8%

Здравоохранение

8.4%
16.8%

Промышленность

8.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
14.7%

Энергетика

3.5%
27.3%

Коммунальные услуги

2.3%
6.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Технологии

FJUN
36.2%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

FJUN
11.9%
FDL
15.1%

Коммуникационные услуги

FJUN
10.9%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

FJUN
10.1%
FDL
3.8%

Здравоохранение

FJUN
8.4%
FDL
16.8%

Промышленность

FJUN
8.1%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

FJUN
4.9%
FDL
14.7%

Энергетика

FJUN
3.5%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

FJUN
2.3%
FDL
6.5%

Недвижимость

FJUN
1.9%
FDL

-

Сырьевые материалы

FJUN
1.8%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FJUN vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.11

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.25

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.56

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

13.56

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.45

+0.72

Просадки

Сравнение просадок FJUN и FDL

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJUNFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-65.93%

+52.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-4.27%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-12.24%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-16.46%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.18%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-9.66%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.75%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и FDL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 0.41%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJUNFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

2.85%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

7.87%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

11.28%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.31%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

17.11%

-6.84%

Сравнение комиссий FJUN и FDL

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и FDL

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJUN and FDL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to FJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 11.05% for FJUN. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for FJUN.

FJUN is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.45% for FDL.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUN и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор