PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUL с GMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds from FT Vest. FJUL is passively managed, while GMAR is actively managed. Over the past 3 years, FJUL returned 16.57%/yr vs 12.32%/yr for GMAR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FJUL и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 8.06%.

FJUL

1 день
0.12%
1 месяц
1.72%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.52%
3 года*
16.57%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUL и GMAR

2026 (YTD)202520242023
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		5.95%14.19%17.65%18.39%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		8.06%9.29%12.14%11.95%

Correlation

The correlation between FJUL and GMAR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.88

The correlation between FJUL and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJUL и GMAR

Секторы
FJUL
GMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FJUL
36.2%
GMAR
36.2%

Финансовые услуги

FJUL
11.9%
GMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

FJUL
10.9%
GMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

FJUL
10.1%
GMAR
10.1%

Здравоохранение

FJUL
8.4%
GMAR
8.4%

Промышленность

FJUL
8.1%
GMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

FJUL
4.9%
GMAR
4.9%

Энергетика

FJUL
3.5%
GMAR
3.5%

Коммунальные услуги

FJUL
2.3%
GMAR
2.3%

Недвижимость

FJUL
1.9%
GMAR
1.9%

Сырьевые материалы

FJUL
1.8%
GMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с OCTQFJUL с DOGGFJUL с EOCTFJUL с FFEBFJUL с BUFQ
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GAPRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

FJUL vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.93

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
6.58

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

2.01

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

8.55

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

59.48

-40.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.93

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.92

-0.78

Просадки

Сравнение просадок FJUL и GMAR

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJULGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-9.11%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-1.79%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

-9.11%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.54%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.26%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и GMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеют волатильность 0.69% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJULGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.68%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

2.99%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

3.90%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

6.83%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

6.83%

+3.73%

Сравнение комиссий FJUL и GMAR

И FJUL, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и GMAR

Ни FJUL, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FJUL and GMAR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJUL has higher volatility (0.69%) compared to GMAR (0.68%). In terms of maximum drawdown, FJUL dropped -13.08% vs GMAR's -9.11%.

On 3-year performance, FJUL leads with 16.57% vs 12.32% for GMAR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FJUL has performed better with a 16.57% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FJUL and GMAR have the same expense ratio: 0.85% per year.

FJUL and GMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUL и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор