PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с DDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

FJUL и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUL и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и DDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-2.14%14.19%17.65%21.33%-6.25%10.80%0.94%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.80%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у DDEC с доходностью -1.80%.

FJUL

1 день
1.89%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.88%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

DDEC

1 день
1.56%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
1.17%
1 год
13.13%
3 года*
11.45%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGGFJUL с EOCT
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с GOCTDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с BUFDDDEC с BUFG

Сравнение комиссий FJUL и DDEC

И FJUL, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

FJUL vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.22

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.43

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

11.60

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.09

-0.07

Корреляция

Корреляция между FJUL и DDEC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и DDEC

Ни FJUL, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и DDEC

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-10.22%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-5.46%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-10.22%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.68%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.92%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.14%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и DDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.85%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

4.56%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

8.63%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

6.99%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

6.92%

+3.76%