Сравнение FJUL с DDEC
FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - FJUL is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJUL returned 11.69%/yr vs 8.46%/yr for DDEC. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FJUL и DDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJUL показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью 6.86%.
FJUL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.26%
DDEC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $543.95K | $427.17K | $418.18K | |
| $3.95M | $3.40M | $2.47M |
Сравнение доходности по годам FJUL и DDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 9.40% | 14.19% | 17.65% | 21.33% | -6.25% | 10.80% | 0.56% |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 6.86% | 12.33% | 12.26% | 16.82% | -6.71% | 7.61% | 0.95% |
Correlation
The correlation between FJUL and DDEC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between FJUL and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJUL vs. DDEC — Ранг доходности на риск
FJUL
DDEC
Сравнение FJUL c DDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJUL | DDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.41 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 16.72 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJUL и DDEC
Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и DDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJUL | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -10.22% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -4.18% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -9.40% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.08% | -10.22% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -1.82% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.85% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUL и DDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJUL | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.60% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 4.66% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 5.83% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 7.09% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 6.84% | +3.63% |
Сравнение комиссий FJUL и DDEC
И FJUL, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUL и DDEC
Ни FJUL, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FJUL and DDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FJUL has higher volatility (2.23%) compared to DDEC (1.60%). In terms of maximum drawdown, FJUL dropped -13.08% vs DDEC's -10.22%.
On 5-year performance, FJUL leads with 11.69% vs 8.46% for DDEC. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DDEC has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FJUL has performed better with a 11.69% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FJUL and DDEC have the same expense ratio: 0.85% per year.
FJUL and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FJUL is categorized as Options Trading, while DDEC is Defined Outcome. FJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while DDEC tracks S&P 500.
DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJUL и DDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор