- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 16 июл. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции FJUL — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FJUL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,716.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) показал доход в 5.82% с начала года и 18.36% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FJUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FJUL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | -0.05% | -2.84% | 6.14% | 1.95% | -0.08% | 5.82% | ||||||
| 2025 | 1.88% | -0.70% | -3.85% | -0.60% | 4.74% | 4.33% | 2.18% | 1.43% | 2.06% | 0.90% | 0.47% | 0.79% | 14.19% |
| 2024 | 1.11% | 3.64% | 1.93% | -1.89% | 3.90% | 1.66% | 0.91% | 1.91% | 1.56% | -0.83% | 3.75% | -1.08% | 17.65% |
| 2023 | 4.68% | -1.66% | 2.43% | 1.19% | 0.27% | 6.27% | 2.77% | -1.02% | -3.33% | -1.51% | 6.65% | 3.33% | 21.33% |
| 2022 | -2.27% | -1.73% | 2.74% | -5.94% | 0.46% | -3.02% | 7.35% | -2.42% | -6.41% | 5.49% | 3.95% | -3.56% | -6.25% |
| 2021 | -0.87% | 1.56% | 2.24% | 0.84% | 0.55% | 0.25% | 1.10% | 1.74% | -2.53% | 3.84% | -0.85% | 2.60% | 10.80% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July has an annualized alpha of 2.28%, beta of 0.61, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.09%) than losses (60.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 61.09%
- Участие в снижении
- 60.81%
Комиссия
Комиссия FJUL составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FJUL имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.93 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.97 | 13.52 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 13.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.08%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.40%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 11mo 6d | 1y 4moянв. 2022 г. - май 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.81%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 25d | 3mo 22dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.10%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.75%авг. 2024 г. | 13d | 10d | 23dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| FJUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -56.78% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -9.10% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -18.90% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.08% | -25.43% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -10.72% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FJUL
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FJUL