График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) показал доход в -2.14% с начала года и 14.88% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FJUL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | -0.05% | -2.84% | -2.14% | |||||||||
| 2025 | 1.88% | -0.70% | -3.85% | -0.60% | 4.74% | 4.33% | 2.18% | 1.43% | 2.06% | 0.90% | 0.47% | 0.79% | 14.19% |
| 2024 | 1.11% | 3.64% | 1.93% | -1.89% | 3.90% | 1.66% | 0.91% | 1.91% | 1.56% | -0.83% | 3.75% | -1.08% | 17.65% |
| 2023 | 4.68% | -1.66% | 2.43% | 1.19% | 0.27% | 6.27% | 2.77% | -1.02% | -3.33% | -1.51% | 6.65% | 3.33% | 21.33% |
| 2022 | -2.27% | -1.73% | 2.74% | -5.94% | 0.46% | -3.02% | 7.35% | -2.42% | -6.41% | 5.49% | 3.95% | -3.56% | -6.25% |
| 2021 | -0.87% | 1.56% | 2.24% | 0.84% | 0.55% | 0.25% | 1.10% | 1.74% | -2.53% | 3.84% | -0.85% | 2.60% | 10.80% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July: годовая альфа составляет 2.51%, бета — 0.61, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 21.07.2020.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (62.63%) было выше, чем в снижении (61.12%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.51% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.61 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 62.63%
- Участие в снижении
- 61.12%
Комиссия
Комиссия FJUL составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FJUL имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 6.61 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FJUL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 13.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.08% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 45 | 12 июн. 2025 г. | 79 |
| -12.4% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 231 | 18 мая 2023 г. | 345 |
| -6.81% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 17 | 21 нояб. 2023 г. | 80 |
| -5.1% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.75% | 23 июл. 2024 г. | 10 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...