PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

FJUL и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-2.14%14.19%17.65%21.33%-6.25%4.96%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

FJUL

1 день
1.89%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.88%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий FJUL и EOCT

FJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

FJUL vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.91

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.67

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.04

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

12.67

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.91

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.49

+0.53

Корреляция

Корреляция между FJUL и EOCT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и EOCT

Ни FJUL, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и EOCT

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-20.35%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.57%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.23%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.88%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.58%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) составляет 3.60%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.79%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

6.68%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

10.48%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

11.41%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

11.41%

-0.73%