Сравнение FJUL с DMAR
FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) and DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) are both Options Trading funds from FT Vest. FJUL is passively managed, while DMAR is actively managed. Over the past 5 years, FJUL returned 11.37%/yr vs 7.52%/yr for DMAR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FJUL и DMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJUL показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 6.84%.
FJUL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJUL и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 5.86% | 14.19% | 17.65% | 21.33% | -6.25% | 8.70% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 6.84% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | -5.48% | 7.37% |
Correlation
The correlation between FJUL and DMAR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between FJUL and DMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJUL vs. DMAR — Ранг доходности на риск
FJUL
DMAR
Сравнение FJUL c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJUL | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.92 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 9.06 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.14 | 53.38 | -35.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJUL и DMAR
Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и DMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJUL | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -9.84% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -1.53% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -9.16% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.08% | -9.84% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.50% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.83% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.26% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUL и DMAR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) составляет 1.27%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что FJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJUL | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.42% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 3.04% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 3.77% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 7.06% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 6.96% | +3.57% |
Сравнение комиссий FJUL и DMAR
И FJUL, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUL и DMAR
Ни FJUL, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FJUL and DMAR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMAR has higher volatility (1.42%) compared to FJUL (1.27%). In terms of maximum drawdown, FJUL dropped -13.08% vs DMAR's -9.84%.
On 5-year performance, FJUL leads with 11.37% vs 7.52% for DMAR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FJUL has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FJUL has performed better with a 11.37% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FJUL and DMAR have the same expense ratio: 0.85% per year.
FJUL and DMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJUL и DMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор