PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

FJUL и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-2.14%14.19%17.65%21.33%-6.25%8.10%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

FJUL

1 день
1.89%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.88%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGGFJUL с EOCT
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с OCTQDMAR с ARLUDMAR с GMAR

Сравнение комиссий FJUL и DMAR

И FJUL, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

FJUL vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.66

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.45

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.08

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

13.69

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.03

-0.02

Корреляция

Корреляция между FJUL и DMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и DMAR

Ни FJUL, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и DMAR

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-9.84%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.15%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-9.84%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.14%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.91%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.93%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

1.94%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

2.71%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

7.59%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

7.06%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

7.05%

+3.63%