PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

FJUL и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-2.14%14.19%17.65%21.33%-6.25%10.80%8.27%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

FJUL

1 день
1.89%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.88%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGGFJUL с EOCT
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий FJUL и FFEB

И FJUL, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

FJUL vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.76

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.72

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

9.15

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.77

+0.25

Корреляция

Корреляция между FJUL и FFEB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и FFEB

Ни FJUL, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и FFEB

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-22.81%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.65%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-13.85%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.87%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.46%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.62%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и FFEB

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеют волатильность 3.60% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.72%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

5.65%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.39%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

10.88%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

13.90%

-3.22%