Сравнение FJUL с FFEB
FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - FJUL is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. FJUL is passively managed, while FFEB is actively managed. Over the past 5 years, FJUL returned 11.69%/yr vs 10.96%/yr for FFEB. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FJUL и FFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJUL показывает доходность 9.40%, а FFEB немного выше – 9.86%.
FJUL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.26%
FFEB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $845.17K | $725.47K | $1.75M | |
| $3.95M | $3.40M | $2.47M |
Сравнение доходности по годам FJUL и FFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 9.40% | 14.19% | 17.65% | 21.33% | -6.25% | 10.80% | 8.59% |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 9.86% | 13.76% | 16.64% | 19.95% | -7.51% | 16.26% | 9.72% |
Correlation
The correlation between FJUL and FFEB is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between FJUL and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJUL vs. FFEB — Ранг доходности на риск
FJUL
FFEB
Сравнение FJUL c FFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJUL | FFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.03 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 15.64 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJUL и FFEB
Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки FFEB в -23.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и FFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJUL | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -23.14% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -5.73% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -11.89% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.08% | -13.85% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -2.38% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.11% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUL и FFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJUL | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.97% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 6.02% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 7.28% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 10.83% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 13.61% | -3.14% |
Сравнение комиссий FJUL и FFEB
И FJUL, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUL и FFEB
Ни FJUL, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FJUL and FFEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FJUL has higher volatility (2.23%) compared to FFEB (1.97%). In terms of maximum drawdown, FJUL dropped -13.08% vs FFEB's -23.14%.
On 5-year performance, FJUL leads with 11.69% vs 10.96% for FFEB. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FFEB has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FJUL has performed better with a 11.69% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FJUL and FFEB have the same expense ratio: 0.85% per year.
FJUL and FFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FJUL is categorized as Options Trading, while FFEB is Defined Outcome.
FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJUL и FFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор