PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с BUFQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

FJUL и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUL и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-2.14%14.19%17.65%21.33%6.70%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-1.45%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью -1.45%.

FJUL

1 день
1.89%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.88%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
2.67%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.38%
1 год
18.29%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с DOGGFJUL с EOCT
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий FJUL и BUFQ

FJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

FJUL vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.08

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.07

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

11.41

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.23

-0.21

Корреляция

Корреляция между FJUL и BUFQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и BUFQ

Ни FJUL, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и BUFQ

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-15.74%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.83%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.86%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.41%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.60%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) составляет 3.60%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.25%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

6.77%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

13.87%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

13.56%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

13.56%

-2.88%