Сравнение FJUL с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
FJUL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJUL и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJUL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | -1.57% | 14.19% | 6.77% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
FJUL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJUL и BUFP
FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
FJUL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
FJUL
BUFP
Сравнение FJUL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJUL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.89 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.73 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 9.93 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJUL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.05 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FJUL и BUFP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUL и BUFP
FJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FJUL и BUFP
Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJUL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -11.98% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -8.16% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.05% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.08% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.42% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUL и BUFP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJUL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.45% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 5.01% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 11.12% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 9.78% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 9.78% | +0.90% |