PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

FJUL и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и APRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%21.33%-6.25%10.80%8.27%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий FJUL и APRT

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

FJUL vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.08

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.74

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

11.46

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.00

+0.02

Корреляция

Корреляция между FJUL и APRT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и APRT

Ни FJUL, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок FJUL и APRT

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-14.98%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.70%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-14.98%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.11%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.32%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и APRT

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.03%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

3.83%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

10.97%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

10.82%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

10.40%

+0.28%