PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSCX с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJSCX с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both funds - FJSCX is a Japan Equities fund managed by Fidelity, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, FJSCX returned 9.25%/yr vs 34.28%/yr for PSI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FJSCX charges 0.91%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 9.25% против 34.28% соответственно.

FJSCX

1 день
0.10%
1 месяц
6.57%
С начала года
20.80%
6 месяцев
21.31%
1 год
33.77%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.03%
10 лет*
9.25%

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJSCX и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		20.80%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between FJSCX and PSI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.44

The correlation between FJSCX and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DFJFJSCX с DXJSFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с SCJFJSCX с FNORX
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

FJSCX vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSCXPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
5.58

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
5.11

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.69

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

13.59

-11.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

49.28

-40.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSCX vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSCXPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

5.58

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и PSI

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJSCXPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-62.96%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-15.48%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-41.07%

+25.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-44.85%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-44.85%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-15.94%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.26%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и PSI

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 4.83%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJSCXPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

13.60%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

30.09%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

37.75%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

37.85%

-20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

35.09%

-19.08%

Сравнение комиссий FJSCX и PSI

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и PSI

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		14.58%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FJSCX and PSI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to FJSCX (4.83%). In terms of maximum drawdown, FJSCX dropped -71.42% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJSCX и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор