PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSCX с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с MEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJSCX и MEMX

2026 (YTD)202520242023
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		5.60%26.43%8.03%15.32%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%10.52%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.

FJSCX

1 день
3.08%
1 месяц
-8.94%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.14%
1 год
30.75%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.29%

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DFJFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с FNORXFJSCX с SCJ
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с MEMMEMX с NTSE

Сравнение комиссий FJSCX и MEMX

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MEMX в 0.79%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Доходность на риск

FJSCX vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSCXMEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.52

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.19

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.50

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

14.46

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSCX vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа MEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSCXMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.52

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.13

-0.84

Корреляция

Корреляция между FJSCX и MEMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и MEMX

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности MEMX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		16.68%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и MEMX

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и MEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJSCXMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-19.27%

-52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.70%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-10.31%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-3.54%

-23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.56%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и MEMX

Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 8.83%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJSCXMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

10.72%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

16.25%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

20.41%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.07%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.07%

-0.24%