Сравнение FJSCX с MEMX
FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both funds - FJSCX is a Japan Equities fund managed by Fidelity, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Over the past 3 years, FJSCX returned 20.08%/yr vs 26.95%/yr for MEMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJSCX charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.
Доходность
Сравнение доходности FJSCX и MEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJSCX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 33.07%.
FJSCX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 9.25%
MEMX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 33.07%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 70.49%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJSCX и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 20.80% | 26.43% | 8.03% | 15.32% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 33.07% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
Correlation
The correlation between FJSCX and MEMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between FJSCX and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJSCX vs. MEMX — Ранг доходности на риск
FJSCX
MEMX
Сравнение FJSCX c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJSCX | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.82 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 19.20 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJSCX | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.29 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.45 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок FJSCX и MEMX
Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и MEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJSCX | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -19.27% | -52.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -14.70% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -19.27% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.97% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -3.49% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.68% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJSCX и MEMX
Текущая волатильность для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) составляет 4.83%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJSCX | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 9.43% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 19.04% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 21.53% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.09% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.09% | -1.08% |
Сравнение комиссий FJSCX и MEMX
FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJSCX и MEMX
Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности MEMX в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 14.58% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.67% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FJSCX and MEMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (9.43%) compared to FJSCX (4.83%). In terms of maximum drawdown, FJSCX dropped -71.42% vs MEMX's -19.27%.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJSCX и MEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор