Сравнение FJSCX с DFJSX

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у DFJSX с доходностью 3.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJSCX имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции DFJSX немного впереди с 8.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJSX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и DFJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FJSCX и DFJSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности DFJSX в 3.37%

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и DFJSX.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.