PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		-0.23%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции FJRLX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.72% соответственно.

FJRLX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.38%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHY
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий FJRLX и VCSH

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FJRLX vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.17

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

3.18

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.58

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

14.56

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.82

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.02

0.00

Корреляция

Корреляция между FJRLX и VCSH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и VCSH

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.69%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и VCSH

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-12.86%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.40%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-9.48%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

-12.86%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.74%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-0.97%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.34%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и VCSH

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.95%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.29%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.28%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.86%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

3.35%

-0.96%