Сравнение FJRLX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FJRLX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJRLX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | -0.23% | 6.70% | 4.92% | 6.26% | -6.22% | -1.46% | 5.16% | 6.04% | 0.71% | -0.13% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.
FJRLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 2.38%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJRLX и FUMBX
FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
FJRLX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
FJRLX
FUMBX
Сравнение FJRLX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJRLX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.55 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.43 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.52 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 8.74 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJRLX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.55 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.73 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FJRLX и FUMBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJRLX и FUMBX
Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FUMBX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 3.69% | 3.93% | 3.36% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FJRLX и FUMBX
Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJRLX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -8.83% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.54% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -8.60% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.06% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -1.88% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.44% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJRLX и FUMBX
Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJRLX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.74% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.37% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.32% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.89% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.49% | -0.10% |