Сравнение FJRLX с FUMBX
FJRLX (Fidelity Limited Term Bond Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both mutual funds - FJRLX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FUMBX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Treasury Bond Index. Over the past 5 years, FJRLX returned 2.15%/yr vs 1.35%/yr for FUMBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FJRLX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.
Доходность
Сравнение доходности FJRLX и FUMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJRLX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.35%.
FJRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 2.33%
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJRLX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 0.80% | 6.70% | 4.62% | 6.26% | -6.22% | -1.46% | 5.16% | 6.04% | 0.71% | -0.04% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.35% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Correlation
The correlation between FJRLX and FUMBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between FJRLX and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJRLX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
FJRLX
FUMBX
Сравнение FJRLX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJRLX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.97 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 5.58 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJRLX и FUMBX
Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FUMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJRLX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -8.83% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.54% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | -1.57% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -8.60% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.61% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -1.84% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.54% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJRLX и FUMBX
Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеют волатильность 0.63% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJRLX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.63% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.59% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 2.04% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.93% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 2.48% | -0.07% |
Сравнение комиссий FJRLX и FUMBX
FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJRLX и FUMBX
Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FUMBX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 4.11% | 3.93% | 3.08% | 2.38% | 1.26% | 1.25% | 2.38% | 2.44% | 2.29% | 1.79% | 1.88% | 1.60% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.79% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FJRLX and FUMBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMBX has higher volatility (0.63%) compared to FJRLX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FJRLX dropped -9.89% vs FUMBX's -8.83%.
FJRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJRLX и FUMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор