PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		-0.23%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FJRLX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.08% соответственно.

FJRLX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.38%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FBNDFJRLX с FTBFXFJRLX с SHY
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FJRLX и FTHRX

И FJRLX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FJRLX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.31

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.96

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.10

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

7.38

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.31

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.62

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.91

+0.10

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FTHRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FTHRX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.69%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FTHRX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-19.01%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.11%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-13.18%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

-13.25%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.63%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.07%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.60%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FTHRX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.81%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.08%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.83%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

3.08%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

4.00%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

3.39%

-1.00%