PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с FIPDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FIPDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и FIPDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		-0.40%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		0.33%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-1.37%2.98%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции FJRLX уступали акциям FIPDX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.58% соответственно.

FJRLX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.36%

FIPDX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.97%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FBNDFJRLX с FTBFXFJRLX с SHY
Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FAGIX

Сравнение комиссий FJRLX и FIPDX

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FJRLX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXFIPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.83

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.17

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.37

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

4.30

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. FIPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXFIPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.83

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.24

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.48

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.40

+0.61

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FIPDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FIPDX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FIPDX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.70%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		4.16%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FIPDX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FIPDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXFIPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-14.32%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.90%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-14.32%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

-14.32%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.40%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-4.52%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.92%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FIPDX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.80%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXFIPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.37%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.35%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

4.13%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

5.99%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

5.38%

-2.99%