PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с DFSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и DFSD

2026 (YTD)20252024202320222021
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		-0.23%6.70%4.92%6.26%-6.22%0.03%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.15%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.15%.

FJRLX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.38%

DFSD

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.66%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FBNDFJRLX с FTBFXFJRLX с SHY
Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с SBNDDFSD с BSVDFSD с SEMH.LDFSD с BND

Сравнение комиссий FJRLX и DFSD

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Доходность на риск

FJRLX vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXDFSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.07

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

3.04

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.25

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

13.32

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSD равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.90

+0.11

Корреляция

Корреляция между FJRLX и DFSD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и DFSD

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности DFSD в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.69%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и DFSD

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и DFSD.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-8.45%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.47%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.91%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-2.13%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.36%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и DFSD

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.81%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.94%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.33%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.26%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.80%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.80%

-0.41%