PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

FJAN и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJAN и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.20%12.74%15.24%21.65%-3.96%12.58%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

FJAN

1 день
0.40%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
13.78%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с PSMRFJAN с BUFPFJAN с BUFQFJAN с NAPR
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий FJAN и DNOV

И FJAN, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

FJAN vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.61

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.37

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.41

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

12.51

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DNOV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.61

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.81

+0.18

Корреляция

Корреляция между FJAN и DNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и DNOV

Ни FJAN, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и DNOV

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-15.03%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.13%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-9.98%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.35%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.06%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.18%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и DNOV

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.70%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.47%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

9.10%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

7.59%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

9.12%

+1.36%