Сравнение FJAN с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FJAN и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJAN или BUFR.
Основные характеристики
| FJAN | BUFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 6.85% |
| Дох-ть за 1 год | 20.17% | 19.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.84% | 7.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 7.45% | 7.80% |
| Макс. просадка | -13.58% | -13.73% |
| Current Drawdown | -0.23% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FJAN и BUFR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FJAN и BUFR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJAN показывает доходность 6.73%, а BUFR немного выше – 6.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJAN и BUFR
FJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FJAN c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJAN и BUFR
Ни FJAN, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FJAN и BUFR
Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, примерно равная максимальной просадке BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJAN и BUFR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.