Сравнение FJAN с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FJAN и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJAN или BUFR.
Доходность
Сравнение доходности FJAN и BUFR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJAN показывает доходность 14.35%, а BUFR немного выше – 14.79%.
FJAN
14.35%
1.35%
6.74%
18.43%
N/A
N/A
BUFR
14.79%
1.63%
7.09%
18.72%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FJAN | BUFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 4.57 |
| Коэф-т Мартина | 23.72 | 26.37 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 0.71% |
| Дневная вол-ть | 6.09% | 6.10% |
| Макс. просадка | -13.58% | -13.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJAN и BUFR
FJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Корреляция
Корреляция между FJAN и BUFR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FJAN c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJAN и BUFR
Ни FJAN, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FJAN и BUFR
Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, примерно равная максимальной просадке BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJAN и BUFR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) составляет 1.04%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что FJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.