Сравнение FJAN с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FJAN и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJAN или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности FJAN и SCHX
Доходность по периодам
С начала года, FJAN показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.78%.
FJAN
14.35%
1.35%
6.74%
18.43%
N/A
N/A
SCHX
27.78%
3.68%
14.52%
34.56%
17.33%
14.91%
Основные характеристики
FJAN | SCHX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.79 |
Коэф-т Сортино | 4.15 | 3.71 |
Коэф-т Омега | 1.66 | 1.52 |
Коэф-т Кальмара | 4.09 | 4.04 |
Коэф-т Мартина | 23.72 | 18.10 |
Индекс Язвы | 0.78% | 1.91% |
Дневная вол-ть | 6.09% | 12.37% |
Макс. просадка | -13.58% | -34.33% |
Текущая просадка | 0.00% | -0.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJAN и SCHX
FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FJAN и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FJAN c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJAN и SCHX
FJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FJAN и SCHX
Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJAN и SCHX
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) составляет 1.04%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.