PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FJAN с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FJAN и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.73%
14.52%
FJAN
SCHX

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.78%.


FJAN

С начала года

14.35%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

6.74%

1 год

18.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHX

С начала года

27.78%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

14.52%

1 год

34.56%

5 лет (среднегодовая)

17.33%

10 лет (среднегодовая)

14.91%

Основные характеристики


FJANSCHX
Коэф-т Шарпа3.032.79
Коэф-т Сортино4.153.71
Коэф-т Омега1.661.52
Коэф-т Кальмара4.094.04
Коэф-т Мартина23.7218.10
Индекс Язвы0.78%1.91%
Дневная вол-ть6.09%12.37%
Макс. просадка-13.58%-34.33%
Текущая просадка0.00%-0.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJAN и SCHX

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


FJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
График комиссии FJAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FJAN и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FJAN c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FJAN, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.032.79
Коэффициент Сортино FJAN, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.153.71
Коэффициент Омега FJAN, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.661.52
Коэффициент Кальмара FJAN, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.094.04
Коэффициент Мартина FJAN, с текущим значением в 23.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.7218.10
FJAN
SCHX

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
2.79
FJAN
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и SCHX

FJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.17%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%1.65%

Просадки

Сравнение просадок FJAN и SCHX

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.30%
FJAN
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и SCHX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) составляет 1.04%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04%
4.16%
FJAN
SCHX