PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJAN с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с SCHX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

FJAN и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJAN или SCHX.

Корреляция

Корреляция между FJAN и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FJAN и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJAN:

0.72

SCHX:

0.79

Коэф-т Сортино

FJAN:

1.15

SCHX:

1.29

Коэф-т Омега

FJAN:

1.21

SCHX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FJAN:

0.71

SCHX:

0.88

Коэф-т Мартина

FJAN:

3.05

SCHX:

3.34

Индекс Язвы

FJAN:

3.02%

SCHX:

5.01%

Дневная вол-ть

FJAN:

12.21%

SCHX:

19.67%

Макс. просадка

FJAN:

-13.58%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

FJAN:

-1.30%

SCHX:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 1.85%.

FJAN

С начала года

0.70%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

1.91%

1 год

8.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

1.85%

1 месяц

13.23%

6 месяцев

2.10%

1 год

15.34%

5 лет

17.70%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FJAN и SCHX

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

FJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJAN и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг риск-скорректированной доходности FJAN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJAN c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и SCHX

FJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.20%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FJAN и SCHX

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и SCHX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) составляет 3.77%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...