Сравнение FJAN с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FJAN и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJAN и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJAN и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | -2.04% | 12.74% | 15.24% | 21.65% | -3.96% | 12.58% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 24.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FJAN показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%.
FJAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJAN и SCHX
FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FJAN vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FJAN
SCHX
Сравнение FJAN c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJAN | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.45 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.81 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJAN | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FJAN и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJAN и SCHX
FJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FJAN и SCHX
Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJAN | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.58% | -34.33% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -9.02% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | -25.41% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -5.59% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -4.00% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.64% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJAN и SCHX
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) составляет 3.77%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJAN | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.29% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 9.67% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 18.33% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 17.13% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 18.13% | -7.65% |