PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с BUFQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

FJAN и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJAN и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.59%12.74%15.24%21.65%7.42%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-1.45%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью -1.45%.

FJAN

1 день
2.15%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.66%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
2.67%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.38%
1 год
18.29%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с PSMRFJAN с DDECFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BGLD
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий FJAN и BUFQ

FJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

FJAN vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.08

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.07

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

11.41

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.32

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.23

-0.24

Корреляция

Корреляция между FJAN и BUFQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и BUFQ

Ни FJAN, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и BUFQ

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-15.74%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.83%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-2.86%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.41%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) составляет 3.86%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.25%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

6.77%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.87%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

13.56%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

13.56%

-3.08%