PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

FJAN и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FJAN и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.20%12.74%15.24%21.65%-3.96%11.54%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

FJAN

1 день
0.40%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
13.78%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с PSMRFJAN с DDECFJAN с BUFPFJAN с BUFQFJAN с NAPR
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий FJAN и BGLD

FJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

FJAN vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.06

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.61

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.19

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.11

-0.12

Корреляция

Корреляция между FJAN и BGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и BGLD

FJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FJAN и BGLD

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-16.19%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-11.11%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-16.19%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-6.16%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.54%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.19%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) составляет 3.84%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.56%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

9.36%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.12%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

9.89%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

9.88%

+0.60%