PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJAN с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJAN (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds tracking the S&P 500, from FT Vest and PGIM respectively. Both are passively managed. Over the past year, FJAN returned 18.90% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FJAN charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности FJAN и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJAN показывает доходность 6.51%, а BUFP немного ниже – 6.23%.

FJAN

1 день
-0.28%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.51%
6 месяцев
7.67%
1 год
18.90%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJAN и BUFP

2026 (YTD)20252024
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		6.51%12.74%6.18%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between FJAN and BUFP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between FJAN and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJAN и BUFP

Секторы
FJAN
BUFP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FJAN
36.2%
BUFP
36.2%

Финансовые услуги

FJAN
11.9%
BUFP
11.9%

Коммуникационные услуги

FJAN
10.9%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

FJAN
10.1%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

FJAN
8.4%
BUFP
8.4%

Промышленность

FJAN
8.1%
BUFP
8.1%

Потребительский защитный сектор

FJAN
4.9%
BUFP
4.9%

Энергетика

FJAN
3.5%
BUFP
3.5%

Коммунальные услуги

FJAN
2.3%
BUFP
2.3%

Недвижимость

FJAN
1.9%
BUFP
1.9%

Сырьевые материалы

FJAN
1.8%
BUFP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с PSMRFJAN с BUFQFJAN с BGLDFJAN с NAPR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

FJAN vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.77

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.12

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.93

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

21.96

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.40

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FJAN и BUFP

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJANBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-11.98%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-4.41%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.22%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-1.00%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.79%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и BUFP

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJANBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.95%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

4.82%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

6.27%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

9.49%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

9.49%

+0.90%

Сравнение комиссий FJAN и BUFP

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и BUFP

FJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FJAN and BUFP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJAN has higher volatility (1.36%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, FJAN dropped -13.58% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, FJAN leads with 18.90% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FJAN has performed better with a 18.90% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FJAN.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FJAN.

Both ETFs track S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for FJAN and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJAN и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор