PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с PSMR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

FJAN и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FJAN и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.59%12.74%15.24%21.65%-3.96%8.08%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.94%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.94%.

FJAN

1 день
2.15%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.66%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.51%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.84%
1 год
11.95%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BUFQFJAN с BGLD
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFDPSMR с OCTW

Сравнение комиссий FJAN и PSMR

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

FJAN vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.37

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.07

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.78

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

11.78

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.94

+0.05

Корреляция

Корреляция между FJAN и PSMR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и PSMR

Ни FJAN, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и PSMR

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-11.78%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.10%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

0.00%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.72%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.07%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и PSMR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.27%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

2.24%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

8.78%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

8.52%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

8.52%

+1.96%