PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

FJAN и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJAN и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.20%12.74%15.24%21.65%-3.96%12.58%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

FJAN

1 день
0.40%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
13.78%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с PSMRFJAN с BUFPFJAN с BUFQFJAN с NAPRFJAN с BGLD
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFDDDEC с BUFG

Сравнение комиссий FJAN и DDEC

И FJAN, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

FJAN vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.52

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.21

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.44

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

11.53

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.09

-0.10

Корреляция

Корреляция между FJAN и DDEC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и DDEC

Ни FJAN, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и DDEC

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-10.22%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-5.46%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-10.22%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.53%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.92%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.15%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и DDEC

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.85%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.55%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

8.63%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

6.99%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

6.92%

+3.56%