Сравнение FIXD с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
FIXD и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.54% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
FIXD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и VCLT
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
FIXD vs. VCLT — Ранг доходности на риск
FIXD
VCLT
Сравнение FIXD c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.36 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.54 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.78 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 1.80 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.36 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и VCLT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и VCLT
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.65% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и VCLT
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -34.31% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -5.39% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -34.31% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -15.60% | +11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -8.09% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.33% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и VCLT
Текущая волатильность для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FIXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.99% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 5.62% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 10.21% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 12.80% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 12.84% | -6.98% |