Сравнение FIXD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FIXD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.42% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
FIXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и TLT
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
FIXD vs. TLT — Ранг доходности на риск
FIXD
TLT
Сравнение FIXD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.13 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.10 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.06 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -0.13 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.13 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.37 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и TLT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и TLT
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.64% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и TLT
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -48.35% | +27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -9.23% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -43.70% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -40.23% | +36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -13.62% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 4.39% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и TLT
Текущая волатильность для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) составляет 1.85%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FIXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.71% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 6.61% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 11.40% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 15.88% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 14.93% | -9.08% |