PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIXD с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXD с TLT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

FIXD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIXD или TLT.

Корреляция

Корреляция между FIXD и TLT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIXD и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIXD:

0.81

TLT:

-0.15

Коэф-т Сортино

FIXD:

1.29

TLT:

-0.03

Коэф-т Омега

FIXD:

1.15

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

FIXD:

0.37

TLT:

-0.03

Коэф-т Мартина

FIXD:

1.97

TLT:

-0.17

Индекс Язвы

FIXD:

2.68%

TLT:

7.94%

Дневная вол-ть

FIXD:

6.00%

TLT:

14.46%

Макс. просадка

FIXD:

-20.35%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

FIXD:

-9.34%

TLT:

-43.24%

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.93%.

FIXD

С начала года

1.52%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.25%

1 год

4.83%

5 лет

-1.10%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

-0.93%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-2.94%

1 год

-2.17%

5 лет

-10.17%

10 лет

-0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIXD и TLT

FIXD берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

FIXD
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIXD и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг риск-скорректированной доходности FIXD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIXD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIXD c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и TLT

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности TLT в 4.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIXD
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF		4.53%4.56%3.93%3.20%1.74%3.03%4.20%2.92%1.95%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.44%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FIXD и TLT

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и TLT

Текущая волатильность для First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) составляет 1.72%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что FIXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...