Сравнение FIXD с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
FIXD и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.54% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | 1.57% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.
FIXD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и MAMB
FIXD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
FIXD vs. MAMB — Ранг доходности на риск
FIXD
MAMB
Сравнение FIXD c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.95 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.43 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.82 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и MAMB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и MAMB
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.65% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и MAMB
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -19.33% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.55% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -19.33% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -2.44% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.70% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.10% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и MAMB
Текущая волатильность для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) составляет 1.84%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что FIXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.34% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 4.29% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 6.09% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.97% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 6.96% | -1.10% |