Сравнение FIXD с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
FIXD и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.42% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
FIXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и IMTB
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Доходность на риск
FIXD vs. IMTB — Ранг доходности на риск
FIXD
IMTB
Сравнение FIXD c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.73 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.02 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 6.33 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и IMTB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и IMTB
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.64% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и IMTB
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -18.15% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.77% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -18.11% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.80% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.18% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.88% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и IMTB
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.73% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.77% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.40% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.24% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 5.20% | +0.65% |