Сравнение FIXD с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FIXD и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.54% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | 0.92% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
FIXD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и IGLD
FIXD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FIXD vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FIXD
IGLD
Сравнение FIXD c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.62 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.09 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.25 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.68 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.62 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.05 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.05 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и IGLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и IGLD
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.65% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и IGLD
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -18.59% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -17.56% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -18.59% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -11.57% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.01% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 4.08% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) составляет 1.84%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FIXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 11.19% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 21.21% | -18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 23.75% | -19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 14.90% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 14.86% | -9.00% |